Konfidenzschätzung

Konfidenzschätzung
die (bei weitem) gebräuchlichste Methode der ⇡ Intervallschätzung von ⇡ Parametern einer ⇡ Grundgesamtheit. Hat man eine qualifizierte und speziell erwartungstreue (⇡ Erwartungstreue) ⇡ Schätzfunktion U für einen Parameter θ mit Varianz σU2, so kommt es oft vor, dass die zu U gehörende standardisierte (⇡ Standardtransformation) Variable (U – θ) / σU eine von θ unabhängige ⇡ Verteilung hat. Dann kann man Werte u1 und u2 derart finden, dass für alle Werte θ des zu schätzenden Parameters
ist. Der Wert (1 – α) heißt ⇡ Konfidenzniveau (Konfidenzkoeffizient) und wird i.d.R. mit einem Wert knapp unter 100 Prozent festgelegt. Ergibt die Stichprobe den Wert u von U, dann ist (u – u2σU; u – u1σU) das ⇡ Konfidenzintervall für θ mit dem Konfidenzniveau (1 – α); verkürzt kann man sagen: In (1 – α) · 100 Fällen schließt dieses den zu schätzenden Parameter ein.

Lexikon der Economics. 2013.

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